121216

以前勉強として[1]を読んでいたとき気付かなかったが、
実務上無視できないことを記しておく。

信用リスクアセット額
＝Σ（与信額（保証等オフバランス取引含む）×各リスクウエイト）

赤字の部分が多岐の分類をして報告する必要があり、面倒なところであると思う。

cf.
[1]Excel＆VBAで学ぶVaR　青沼君明、村内佳子　p.13